PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%.


GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и VUG


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%
VUG
Vanguard Growth ETF
9.78%10.30%

Correlation

The correlation between GQGU and VUG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GQGU vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGUVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GQGU и VUG

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-50.68%

+44.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.25%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.09%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и VUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

15.83%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

22.21%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

21.44%

-11.32%

Сравнение комиссий GQGU и VUG

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и VUG

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VUG в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and VUG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.37% for VUG.

They also come from different issuers: GQG Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор