PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GQGU и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и SCHG

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с TOPTGQGU с BAMG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий GQGU и SCHG

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

GQGU
GQG US Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GQGU vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.23

Корреляция

Корреляция между GQGU и SCHG составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и SCHG

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и SCHG

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-34.59%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-12.48%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.23%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и SCHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

22.44%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

22.30%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

21.51%

-11.85%