Сравнение GQGU с SCHG
GQGU (GQG US Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while SCHG is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам GQGU и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 10.97% |
Correlation
The correlation between GQGU and SCHG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GQGU
SCHG
Сравнение GQGU c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и SCHG
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -34.59% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.44% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.20% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.49% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.26% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.55% | -11.43% |
Сравнение комиссий GQGU и SCHG
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и SCHG
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and SCHG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.36% for SCHG.
They also come from different issuers: GQG Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор