Сравнение GQGU с SCHG
GQGU (GQG US Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while SCHG is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.
GQGU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам GQGU и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.53% | -1.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.23% | 11.35% |
Correlation
The correlation between GQGU and SCHG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение GQGU c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и SCHG
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -34.59% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.57% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.20% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 16.21% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 22.38% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 21.58% | -11.06% |
Сравнение комиссий GQGU и SCHG
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и SCHG
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and SCHG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.38% for SCHG.
They also come from different issuers: GQG Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор