Сравнение GQGU с BBHL
GQGU (GQG US Equity ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while BBHL is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью 6.40%.
GQGU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 5.66% | -0.19% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
Correlation
The correlation between GQGU and BBHL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. BBHL — Ранг доходности на риск
GQGU
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQGU c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и BBHL
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -11.99% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -1.71% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.67% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 12.98% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.98% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.98% | -2.32% |
Сравнение комиссий GQGU и BBHL
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и BBHL
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and BBHL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: GQG Partners and BBH. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор