Сравнение GQGU с BAMG
GQGU (GQG US Equity ETF) and BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for BAMG.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и BAMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у BAMG с доходностью 8.72%.
GQGU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и BAMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.53% | -1.12% |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 8.72% | 10.13% |
Correlation
The correlation between GQGU and BAMG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. BAMG — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMG
Сравнение GQGU c BAMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | BAMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и BAMG
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки BAMG в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и BAMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | BAMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -21.00% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.35% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.50% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и BAMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | BAMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.32% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.17% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.17% | -6.65% |
Сравнение комиссий GQGU и BAMG
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAMG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и BAMG
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BAMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and BAMG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for BAMG.
They also come from different issuers: GQG Partners and Brookstone. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.95% for BAMG.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и BAMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор