Сравнение GQGU с PCLG
GQGU (GQG US Equity ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -11.09%.
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.05% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
Correlation
The correlation between GQGU and PCLG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. PCLG — Ранг доходности на риск
GQGU
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQGU c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и PCLG
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -23.78% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -14.99% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.40% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 17.70% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 17.70% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 17.70% | -7.02% |
Сравнение комиссий GQGU и PCLG
И GQGU, и PCLG имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и PCLG
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and PCLG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU and PCLG have the same expense ratio: 0.49% per year.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: GQG Partners and Polen.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор