PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAV с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

XNAV и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XNAV и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAV и FPX

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		2.30%13.61%25.44%16.11%7.03%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.

XNAV

1 день
1.29%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с DRIVXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с XRLX
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий XNAV и FPX

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

XNAV
FundX Aggressive ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

XNAV vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.05

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.19

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.78

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.48

Корреляция

Корреляция между XNAV и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и FPX

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и FPX

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAVFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-56.29%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.19%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.75%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-11.43%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.20%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и FPX

Текущая волатильность для FundX Aggressive ETF (XNAV) составляет 7.78%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAVFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

18.68%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

29.37%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.54%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

24.17%

-5.41%