Сравнение FPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.14% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и VOO
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FPX
VOO
Сравнение FPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.55 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 7.31 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FPX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и VOO
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и VOO
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -33.99% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.98% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -24.52% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -33.99% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.55% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -3.72% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.55% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и VOO
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.34% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 9.47% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.11% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 16.82% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 17.99% | +6.18% |