Сравнение FPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или VOO.
Основные характеристики
| FPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 25.90% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | -7.49% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 11.73% |
| Макс. просадка | -56.29% | -33.99% |
| Current Drawdown | -25.75% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между FPX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPX и VOO
С начала года, FPX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и VOO
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и VOO
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.14% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% | 0.79% | 0.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и VOO
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и VOO
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.