Сравнение FPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между FPX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPX и VOO
Основные характеристики
FPX:
1.76
VOO:
2.21
FPX:
2.39
VOO:
2.92
FPX:
1.30
VOO:
1.41
FPX:
1.26
VOO:
3.34
FPX:
8.13
VOO:
14.07
FPX:
4.83%
VOO:
2.01%
FPX:
22.34%
VOO:
12.80%
FPX:
-56.29%
VOO:
-33.99%
FPX:
-4.86%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.52% соответственно.
FPX
6.74%
7.31%
27.45%
38.33%
9.30%
10.74%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и VOO
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPX и VOO
FPX
VOO
Сравнение FPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и VOO
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и VOO
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и VOO
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.