Сравнение FPX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
FPX и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 12.97% против 15.66% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и IUSG
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
FPX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
FPX
IUSG
Сравнение FPX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.64 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.87 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 7.25 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FPX и IUSG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и IUSG
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и IUSG
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -63.41% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.07% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -32.21% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -32.35% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -8.34% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -21.57% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.37% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и IUSG
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.27% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 12.59% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 22.05% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 20.83% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 20.34% | +3.83% |