Сравнение FPX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
FPX и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или IUSG.
Основные характеристики
| FPX | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 25.90% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | -7.49% | 5.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 13.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 13.65% |
| Макс. просадка | -56.29% | -63.35% |
| Current Drawdown | -25.75% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между FPX и IUSG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPX и IUSG
С начала года, FPX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 9.03% против 13.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и IUSG
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и IUSG
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IUSG в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.14% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% | 0.79% | 0.51% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.95% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и IUSG
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и IUSG
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.