PortfoliosLab logo
Сравнение FPX с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPX и IUSG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FPX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.02%
660.51%
FPX
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.58

IUSG:

0.62

Коэф-т Сортино

FPX:

0.98

IUSG:

1.00

Коэф-т Омега

FPX:

1.13

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FPX:

0.59

IUSG:

0.67

Коэф-т Мартина

FPX:

1.87

IUSG:

2.40

Индекс Язвы

FPX:

9.82%

IUSG:

6.27%

Дневная вол-ть

FPX:

31.68%

IUSG:

24.42%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

FPX:

-18.11%

IUSG:

-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 8.84% против 13.60% соответственно.


FPX

С начала года

-1.65%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.48%

5 лет

10.78%

10 лет

8.84%

IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.30%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPX и IUSG

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPX: 0.58
IUSG: 0.62
Коэффициент Сортино FPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPX: 0.98
IUSG: 1.00
Коэффициент Омега FPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPX: 1.13
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара FPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPX: 0.59
IUSG: 0.67
Коэффициент Мартина FPX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPX: 1.87
IUSG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.62
FPX
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и IUSG

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IUSG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.09%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FPX и IUSG

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-11.78%
FPX
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и IUSG

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
16.12%
FPX
IUSG