PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. FPX is passively managed, while MSOS is actively managed. Over the past 5 years, FPX returned 10.31%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FPX charges 0.57%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности FPX и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%18.38%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between FPX and MSOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.33

The correlation between FPX and MSOS shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPX и MSOS

Секторы
FPX
MSOS

Технологии

29.8%

-

Промышленность

20.0%
29.6%

Здравоохранение

16.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

4.2%
50.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
17.8%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

FPX
29.8%
MSOS

-

Промышленность

FPX
20.0%
MSOS
29.6%

Здравоохранение

FPX
16.1%
MSOS
2.5%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
MSOS

-

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
MSOS

-

Энергетика

FPX
4.4%
MSOS

-

Недвижимость

FPX
4.2%
MSOS
50.2%

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
MSOS
17.8%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
MSOS

-

Финансовые услуги

FPX
3.0%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOOFPX с URNM
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

FPX vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.89

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.04

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.88

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

3.58

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.89

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.45

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.34

+0.91

Просадки

Сравнение просадок FPX и MSOS

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-96.25%

+39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-52.91%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-81.71%

+50.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-94.99%

+51.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-91.37%

+90.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-71.71%

+60.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

27.78%

-24.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и MSOS

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 6.22%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

20.45%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

80.61%

-63.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

112.00%

-88.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

77.81%

-51.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

74.04%

-49.76%

Сравнение комиссий FPX и MSOS

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и MSOS

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and MSOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to FPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, FPX leads with 10.31% vs -35.03% for MSOS. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 10.31% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for MSOS.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.74% for MSOS.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор