PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с MSOS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS).

FPX и MSOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или MSOS.

Корреляция

Корреляция между FPX и MSOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FPX и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
-88.61%
FPX
MSOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.58

MSOS:

-0.87

Коэф-т Сортино

FPX:

0.98

MSOS:

-1.45

Коэф-т Омега

FPX:

1.13

MSOS:

0.82

Коэф-т Кальмара

FPX:

0.59

MSOS:

-0.71

Коэф-т Мартина

FPX:

1.87

MSOS:

-1.27

Индекс Язвы

FPX:

9.82%

MSOS:

53.51%

Дневная вол-ть

FPX:

31.68%

MSOS:

78.18%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

MSOS:

-96.20%

Текущая просадка

FPX:

-18.11%

MSOS:

-94.90%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -26.25%.

FPX

С начала года

-1.65%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.48%

5 лет

10.78%

10 лет

8.84%

MSOS

С начала года

-26.25%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-62.98%

1 год

-68.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPX и MSOS

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSOS в 0.74%.

MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSOS: 0.74%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и MSOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPX: 0.58
MSOS: -0.87
Коэффициент Сортино FPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPX: 0.98
MSOS: -1.45
Коэффициент Омега FPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPX: 1.13
MSOS: 0.82
Коэффициент Кальмара FPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPX: 0.59
MSOS: -0.71
Коэффициент Мартина FPX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPX: 1.87
MSOS: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.87
FPX
MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и MSOS

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.09%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и MSOS

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-94.90%
FPX
MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и MSOS

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 19.12%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
27.11%
FPX
MSOS