Сравнение FPX с MSOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS).
FPX и MSOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPX и MSOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и MSOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 18.38% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -24.79%.
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и MSOS
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSOS в 0.74%.
Доходность на риск
FPX vs. MSOS — Ранг доходности на риск
FPX
MSOS
Сравнение FPX c MSOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | MSOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.33 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.42 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.66 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 1.32 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.33 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.52 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.40 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между FPX и MSOS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и MSOS
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и MSOS
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MSOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -96.25% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -52.91% | +38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -95.26% | +52.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -93.53% | +85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -71.08% | +59.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 26.44% | -22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и MSOS
Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.13%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 22.69% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 79.95% | -61.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 109.99% | -80.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 75.80% | -49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 73.16% | -48.99% |