PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с MSOS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS).

FPX и MSOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или MSOS.

Корреляция

Корреляция между FPX и MSOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPX и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.95

MSOS:

-0.98

Коэф-т Сортино

FPX:

1.45

MSOS:

-1.82

Коэф-т Омега

FPX:

1.20

MSOS:

0.78

Коэф-т Кальмара

FPX:

1.00

MSOS:

-0.76

Коэф-т Мартина

FPX:

3.03

MSOS:

-1.43

Индекс Язвы

FPX:

10.29%

MSOS:

50.97%

Дневная вол-ть

FPX:

32.14%

MSOS:

74.72%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

MSOS:

-96.20%

Текущая просадка

FPX:

-5.92%

MSOS:

-95.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -31.76%.

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

23.95%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.31%

5 лет

12.30%

10 лет

10.05%

MSOS

С начала года

-31.76%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-48.62%

1 год

-72.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPX и MSOS

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSOS в 0.74%.

MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и MSOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и MSOS

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и MSOS

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и MSOS

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 30.71%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...