Сравнение FPX с IPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Renaissance IPO ETF (IPO).
FPX и IPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и IPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции IPO по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.27% соответственно.
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и IPO
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.
Доходность на риск
FPX vs. IPO — Ранг доходности на риск
FPX
IPO
Сравнение FPX c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.37 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.76 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.45 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 1.07 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.37 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPX и IPO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и IPO
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IPO в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и IPO
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -68.76% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -26.24% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -66.02% | +22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -68.76% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -44.53% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -22.77% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 11.01% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и IPO
Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.13%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 10.75% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 22.44% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 32.74% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 35.81% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 31.27% | -7.10% |