PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с IBUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с IBUY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY).

FPX и IBUY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. IBUY - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или IBUY.

Корреляция

Корреляция между FPX и IBUY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FPX и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.82%
141.67%
FPX
IBUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.58

IBUY:

0.43

Коэф-т Сортино

FPX:

0.98

IBUY:

0.79

Коэф-т Омега

FPX:

1.13

IBUY:

1.10

Коэф-т Кальмара

FPX:

0.59

IBUY:

0.19

Коэф-т Мартина

FPX:

1.87

IBUY:

1.38

Индекс Язвы

FPX:

9.82%

IBUY:

8.63%

Дневная вол-ть

FPX:

31.68%

IBUY:

27.52%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

IBUY:

-73.00%

Текущая просадка

FPX:

-18.11%

IBUY:

-56.40%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -6.17%.

FPX

С начала года

-1.65%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.48%

5 лет

10.78%

10 лет

8.84%

IBUY

С начала года

-6.17%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-0.10%

1 год

11.20%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPX и IBUY

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
График комиссии IBUY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBUY: 0.65%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и IBUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг риск-скорректированной доходности IBUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPX: 0.58
IBUY: 0.43
Коэффициент Сортино FPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPX: 0.98
IBUY: 0.79
Коэффициент Омега FPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPX: 1.13
IBUY: 1.10
Коэффициент Кальмара FPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPX: 0.59
IBUY: 0.19
Коэффициент Мартина FPX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPX: 1.87
IBUY: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IBUY равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.43
FPX
IBUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и IBUY

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IBUY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.09%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и IBUY

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IBUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-56.40%
FPX
IBUY

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и IBUY

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Amplify Online Retail ETF (IBUY) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
16.68%
FPX
IBUY