PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPX с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с IBUY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 13.56%/yr vs 10.72%/yr for IBUY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности FPX и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции IBUY по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.72% соответственно.

FPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
14.92%
С начала года
11.67%
1 год
21.14%
3 года*
26.70%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.56%
Всё время*
12.72%

IBUY

1 день
-0.85%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
7.26%
С начала года
-0.66%
1 год
4.40%
3 года*
13.24%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
10.72%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF
$11.38M$11.45M$10.50M

IBUY

Amplify Online Retail ETF
$2.07M$1.18M$1.08M

Сравнение доходности по годам FPX и IBUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		11.67%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-0.66%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%

Correlation

The correlation between FPX and IBUY is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FPX and IBUY has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPX и IBUY

Секторы
FPX
IBUY

Технологии

33.7%
5.9%

Промышленность

20.9%
4.7%

Здравоохранение

15.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
68.4%

Финансовые услуги

4.8%
5.1%

Энергетика

3.5%

-

Недвижимость

2.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

FPX
33.7%
IBUY
5.9%

Промышленность

FPX
20.9%
IBUY
4.7%

Здравоохранение

FPX
15.4%
IBUY
6.0%

Коммуникационные услуги

FPX
7.2%
IBUY
7.8%

Потребительский циклический сектор

FPX
5.6%
IBUY
68.4%

Финансовые услуги

FPX
4.8%
IBUY
5.1%

Энергетика

FPX
3.5%
IBUY

-

Недвижимость

FPX
2.6%
IBUY
0.5%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.5%
IBUY
1.6%

Сырьевые материалы

FPX
2.4%
IBUY

-

Коммунальные услуги

FPX
1.4%
IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSGFPX с URNM
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с ISHPIBUY с PAWZ

Доходность на риск

FPX vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPX c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.20

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.43

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.19

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

0.38

+3.89

FPX vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа IBUY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и IBUY

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-73.00%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-23.23%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-28.87%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-68.45%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-73.00%

+29.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-46.79%

+35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-29.97%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

11.50%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и IBUY

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Amplify Online Retail ETF (IBUY) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.43%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

17.35%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

22.44%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

32.19%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

29.20%

-4.58%

Сравнение комиссий FPX и IBUY

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и IBUY

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности IBUY в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.27%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and IBUY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.72%) compared to IBUY (7.43%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs IBUY's -73.00%.

On 10-year performance, FPX leads with 13.56% vs 10.72% for IBUY. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 13.56% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

FPX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.27% for IBUY.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBUY is Consumer Discretionary Equities. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.65% for IBUY.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор