Сравнение FPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FPX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FPX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPX и SPY
Основные характеристики
FPX:
0.40
SPY:
0.68
FPX:
0.70
SPY:
0.98
FPX:
1.09
SPY:
1.13
FPX:
0.34
SPY:
0.95
FPX:
1.37
SPY:
3.13
FPX:
7.63%
SPY:
3.03%
FPX:
26.44%
SPY:
13.89%
FPX:
-56.29%
SPY:
-55.19%
FPX:
-19.45%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPX показывает доходность -3.27%, а SPY немного ниже – -3.39%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.54% соответственно.
FPX
-3.27%
-3.10%
5.77%
11.86%
14.44%
8.63%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и SPY
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPX и SPY
FPX
SPY
Сравнение FPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и SPY
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% | 0.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и SPY
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и SPY
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.