Сравнение FPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FPX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или SPY.
Основные характеристики
| FPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -6.93% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 11.68% |
| Макс. просадка | -56.29% | -55.19% |
| Current Drawdown | -24.74% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FPX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPX и SPY
С начала года, FPX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и SPY
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и SPY
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.14% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% | 0.79% | 0.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и SPY
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и SPY
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.