- ISIN
- US3369201039
- CUSIP
- 336920103
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 12 апр. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IPOX-100 U.S. Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) прибавил 19.7% с начала года. Текущая цена акции FPX — $196. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) показал доход в 19.68% с начала года и 39.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPX составила 15.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
First Trust US Equity Opportunities ETF
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 1.84% | -4.68% | 14.19% | 7.26% | 0.60% | 19.68% | ||||||
| 2025 | 9.97% | -6.65% | -8.91% | 6.55% | 15.30% | 5.63% | 5.04% | -0.93% | 10.55% | 1.90% | -4.45% | 1.26% | 37.62% |
| 2024 | -2.41% | 9.69% | 3.08% | -6.40% | 0.60% | -0.29% | 0.83% | 3.38% | 6.42% | 1.40% | 15.00% | -6.91% | 24.75% |
| 2023 | 8.10% | -1.73% | 0.73% | -4.78% | 1.65% | 8.44% | 8.25% | -7.49% | -4.81% | -8.45% | 13.97% | 9.46% | 22.26% |
| 2022 | -13.17% | -0.69% | 3.32% | -11.89% | -4.80% | -10.06% | 9.08% | -0.96% | -8.56% | 7.32% | -0.85% | -8.16% | -35.11% |
| 2021 | 3.68% | 3.55% | -6.12% | 4.07% | -2.41% | 5.34% | -0.49% | 1.68% | -4.26% | 5.93% | -5.43% | -0.91% | 3.69% |
Метрики бенчмарка
First Trust US Equity Opportunities ETF has an annualized alpha of 4.65%, beta of 0.98, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2006.
- This ETF captured 121.13% of S&P 500 Index gains and 103.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 121.13%
- Участие в снижении
- 103.36%
Комиссия
Комиссия FPX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.46 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.92 | -0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust US Equity Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.87 | $0.11 | $0.26 | $0.85 | $0.17 | $0.34 | $0.54 | $0.55 | $0.47 | $0.42 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust US Equity Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust US Equity Opportunities ETF показал максимальную просадку в 56.29%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust US Equity Opportunities ETF составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.29%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 2y 2mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.14%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 3mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.88%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 2mo 23d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.12%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 11mo 28d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -56.78% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.10% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -18.90% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -25.43% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -33.92% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.21% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.71% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.04% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPX
Добавьте First Trust US Equity Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPX