PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с MJ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

FPX и MJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или MJ.

Корреляция

Корреляция между FPX и MJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPX и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.95

MJ:

-1.23

Коэф-т Сортино

FPX:

1.45

MJ:

-2.01

Коэф-т Омега

FPX:

1.20

MJ:

0.76

Коэф-т Кальмара

FPX:

1.00

MJ:

-0.60

Коэф-т Мартина

FPX:

3.03

MJ:

-1.45

Индекс Язвы

FPX:

10.29%

MJ:

39.44%

Дневная вол-ть

FPX:

32.14%

MJ:

47.57%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

MJ:

-95.81%

Текущая просадка

FPX:

-5.92%

MJ:

-94.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -23.88%.

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

23.95%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.31%

5 лет

12.30%

10 лет

10.05%

MJ

С начала года

-23.88%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-34.96%

1 год

-57.26%

5 лет

-30.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPX и MJ

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и MJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MJ равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и MJ

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности MJ в 14.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		14.89%13.82%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и MJ

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки MJ в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и MJ

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...