PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX с MJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и MJ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-10.60%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -22.26%.


FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US Equity Opportunities ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Сравнение комиссий FPX и MJ

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.


Доходность на риск

FPX vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPXMJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.24

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.16

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.44

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

0.91

+9.87

FPX vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPXMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.24

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.51

+1.04

Корреляция

Корреляция между FPX и MJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и MJ

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MJ в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и MJ

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и MJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FPXMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-96.55%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-48.66%

+34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-93.52%

+50.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-94.98%

+88.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-68.67%

+57.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

23.24%

-19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и MJ

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPXMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

18.45%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

59.03%

-40.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

84.93%

-55.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

58.89%

-32.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

55.43%

-31.26%