PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с XSVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 13.00%/yr for XSVM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 26.91%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.00% соответственно.

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

XSVM

1 день
-1.23%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
14.30%
С начала года
26.91%
1 год
39.32%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.49%
10 лет*
13.00%
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
$2.78M$2.50M$2.18M

Сравнение доходности по годам XMVM и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		26.91%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between XMVM and XSVM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.87

The correlation between XMVM and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и XSVM

Секторы
XMVM
XSVM

Финансовые услуги

37.9%
45.1%

Потребительский циклический сектор

14.8%
18.1%

Энергетика

13.5%
5.7%

Промышленность

11.7%
5.3%

Коммунальные услуги

8.5%
2.1%

Технологии

5.1%
2.6%

Недвижимость

4.9%
9.7%

Здравоохранение

2.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.6%

Сырьевые материалы

0.8%
3.0%

Финансовые услуги

XMVM
37.9%
XSVM
45.1%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.8%
XSVM
18.1%

Энергетика

XMVM
13.5%
XSVM
5.7%

Промышленность

XMVM
11.7%
XSVM
5.3%

Коммунальные услуги

XMVM
8.5%
XSVM
2.1%

Технологии

XMVM
5.1%
XSVM
2.6%

Недвижимость

XMVM
4.9%
XSVM
9.7%

Здравоохранение

XMVM
2.5%
XSVM
1.7%

Потребительский защитный сектор

XMVM
1.2%
XSVM
4.1%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
XSVM
2.6%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
XSVM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

XMVM vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.22

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.92

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

12.52

+0.29

XMVM vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и XSVM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-62.57%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.08%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-26.21%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-26.21%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-49.02%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.48%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.15%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и XSVM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.51%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.80%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

17.83%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

22.31%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.00%

-2.26%

Сравнение комиссий XMVM и XSVM

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и XSVM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XSVM в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and XSVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (4.51%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.00% vs 12.25% for XMVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.00% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.73% for XSVM.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.37% for XSVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор