PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMVM с XSVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

XMVM и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMVM и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.15%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.00%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции XSVM немного впереди с 12.15%.

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%

XSVM

1 день
2.01%
1 месяц
-1.98%
С начала года
6.00%
6 месяцев
7.74%
1 год
22.66%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Сравнение комиссий XMVM и XSVM

И XMVM, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.

XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Доходность на риск

XMVM vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMXSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.56

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.73

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

5.64

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между XMVM и XSVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и XSVM

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XSVM в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.00%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и XSVM

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и XSVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XMVMXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-62.57%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-26.21%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-49.02%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.79%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-11.65%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.10%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и XSVM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMVMXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.44%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.19%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

22.34%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.98%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

25.07%

-2.26%