Сравнение XMVM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
XMVM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -7.61% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VFMO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
XMVM vs. VFMO — Ранг доходности на риск
XMVM
VFMO
Сравнение XMVM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.50 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.55 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и VFMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VFMO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VFMO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -36.77% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.25% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.80% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -4.87% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -7.91% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.46% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VFMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 9.31% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 17.78% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 25.09% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.73% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.64% | -0.83% |