PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 10.53%/yr for VBR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.53% соответственно.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between XMVM and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.90

The correlation between XMVM and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и VBR

Секторы
XMVM
VBR

Финансовые услуги

41.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

14.5%
12.4%

Коммунальные услуги

9.9%
4.8%

Промышленность

8.6%
18.1%

Энергетика

8.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.0%

Недвижимость

4.3%
10.1%

Технологии

3.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Сырьевые материалы

0.8%
6.3%

Здравоохранение

0.7%
7.9%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
VBR
12.4%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
VBR
4.8%

Промышленность

XMVM
8.6%
VBR
18.1%

Энергетика

XMVM
8.3%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
VBR
4.0%

Недвижимость

XMVM
4.3%
VBR
10.1%

Технологии

XMVM
3.6%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
VBR
2.5%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
VBR
6.3%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
VBR
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XMVM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.71

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.52

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

10.32

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XMVM и VBR

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-61.98%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.85%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-24.19%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.19%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.28%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.39%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.27%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и VBR

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.96%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.46%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.17%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.77%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.73%

+1.07%

Сравнение комиссий XMVM и VBR

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и VBR

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.96%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, XMVM leads with 11.74% vs 10.53% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 11.74% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.76% for VBR.

XMVM is categorized as Momentum, while VBR is Small Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.05% for VBR.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор