Сравнение XMVM с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
XMVM и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.63% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и SPHQ
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
XMVM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
XMVM
SPHQ
Сравнение XMVM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.45 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.35 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и SPHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и SPHQ
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и SPHQ
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -57.83% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -10.84% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.04% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -31.60% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.92% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.78% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.48% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.32% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.67% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 17.13% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.40% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.81% | +5.00% |