PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMVM с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

XMVM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMVM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.15%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.24% соответственно.

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий XMVM и SPHD

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

XMVM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.22

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.41

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.38

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.22

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между XMVM и SPHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и SPHD

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и SPHD

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XMVMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-41.39%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.33%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-19.50%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-41.39%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.14%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.70%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и SPHD

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMVMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.21%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.91%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

14.51%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

14.20%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.65%

+5.16%