PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 16.74%/yr for PRN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.25% против 16.74% соответственно.

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between XMVM and PRN is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XMVM and PRN has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMVM и PRN

Секторы
XMVM
PRN

Финансовые услуги

37.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
2.5%

Энергетика

13.5%
1.6%

Промышленность

11.7%
73.1%

Коммунальные услуги

8.5%

-

Технологии

5.1%
21.9%

Недвижимость

4.9%
2.3%

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Финансовые услуги

XMVM
37.9%
PRN
1.2%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.8%
PRN
2.5%

Энергетика

XMVM
13.5%
PRN
1.6%

Промышленность

XMVM
11.7%
PRN
73.1%

Коммунальные услуги

XMVM
8.5%
PRN

-

Технологии

XMVM
5.1%
PRN
21.9%

Недвижимость

XMVM
4.9%
PRN
2.3%

Здравоохранение

XMVM
2.5%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

XMVM
1.2%
PRN

-

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
PRN

-

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
PRN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

XMVM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.07

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.56

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.50

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

5.79

+7.01

XMVM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и PRN

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-59.88%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-24.60%

+15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-30.78%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-34.84%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-36.27%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-15.01%

+13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.83%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.34%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

13.89%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

28.62%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

34.33%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

26.33%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.91%

-2.17%

Сравнение комиссий XMVM и PRN

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и PRN

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and PRN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 12.25% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.09% for PRN.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.60% for PRN.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор