Сравнение XMVM с MTUL
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 12.28%/yr vs 16.30%/yr for MTUL. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.
XMVM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 9.71%
MTUL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 57.45%
- С начала года
- 49.69%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 51.70%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.66K | $165.48K | $125.00K | |
| $2.52M | $2.17M | $2.04M |
Сравнение доходности по годам XMVM и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 17.82% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 25.48% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 49.69% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between XMVM and MTUL is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between XMVM and MTUL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. MTUL — Ранг доходности на риск
XMVM
MTUL
Сравнение XMVM c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVM | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.85 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 7.41 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MTUL
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -56.83% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -32.27% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | -39.15% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -56.83% | +32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -16.21% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -22.28% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 8.04% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MTUL
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 27.59% | -23.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 50.63% | -41.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 56.83% | -42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 45.57% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 45.75% | -23.01% |
Сравнение комиссий XMVM и MTUL
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MTUL
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.78% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and MTUL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (27.59%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 12.28% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for MTUL.
XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.95% for MTUL.
XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор