PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMVM и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.


XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

MTUL

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
57.45%
С начала года
49.69%
1 год
59.34%
3 года*
51.70%
5 лет*
16.30%
10 лет*
Всё время*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$232.66K$165.48K$125.00K
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и MTUL


2026 (YTD)20252024202320222021
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%25.48%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
49.69%27.42%58.70%10.66%-37.97%8.34%

Correlation

The correlation between XMVM and MTUL is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XMVM and MTUL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

XMVM vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMVMMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.85

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

7.41

+5.40

XMVM vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа MTUL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и MTUL

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MTUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMVMMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-56.83%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-32.27%

+23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-39.15%

+15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-56.83%

+32.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-16.21%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-22.28%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.04%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и MTUL

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMVMMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

27.59%

-23.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

50.63%

-41.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

56.83%

-42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

45.57%

-24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

45.75%

-23.01%

Сравнение комиссий XMVM и MTUL

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и MTUL

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы


XMVM and MTUL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (27.59%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 12.28% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for MTUL.

XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.95% for MTUL.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор