Сравнение XMVM с FRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX).
XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности XMVM и FRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и FRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у FRVLX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции FRVLX по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.39% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и FRVLX
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRVLX в 1.00%.
Доходность на риск
XMVM vs. FRVLX — Ранг доходности на риск
XMVM
FRVLX
Сравнение XMVM c FRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | FRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.87 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.35 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.33 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.57 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.87 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и FRVLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и FRVLX
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FRVLX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и FRVLX
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке FRVLX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и FRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -60.27% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.98% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.09% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -44.10% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -9.25% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.36% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.35% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и FRVLX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.55% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.28% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 23.37% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.57% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.76% | +0.05% |