PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с FRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с FRVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund) are both funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while FRVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 10.28%/yr for FRVLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for FRVLX.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и FRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у FRVLX с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции FRVLX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.28% соответственно.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

FRVLX

1 день
1.57%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.09%
6 месяцев
17.78%
1 год
31.44%
3 года*
16.62%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и FRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		17.09%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%

Correlation

The correlation between XMVM and FRVLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between XMVM and FRVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Franklin Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с MTCIXFRVLX с SWSSXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с MLAAXFRVLX с VFIAXFRVLX с FDGRX

Доходность на риск

XMVM vs. FRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c FRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMFRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.82

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.70

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.80

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

9.29

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. FRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRVLX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и FRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMFRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок XMVM и FRVLX

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке FRVLX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и FRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMFRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-60.27%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.04%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-25.09%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.09%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-44.10%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-10.31%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.62%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и FRVLX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMFRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.15%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.83%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.46%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.59%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.82%

-0.02%

Сравнение комиссий XMVM и FRVLX

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRVLX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и FRVLX

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FRVLX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		6.83%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and FRVLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRVLX has higher volatility (5.15%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs FRVLX's -60.27%.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и FRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор