Сравнение FRVLX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 1.63% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.87% соответственно.
FRVLX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 9.09%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и SWSSX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
FRVLX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
FRVLX
SWSSX
Сравнение FRVLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.81 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 6.78 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и SWSSX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.86% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и SWSSX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -60.34% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -13.90% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -31.93% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -41.81% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -7.91% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.78% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.71% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и SWSSX
Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 5.75%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.53% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.53% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 23.31% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.62% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 24.05% | -1.31% |