PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRVLX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и SWSSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FRVLX с SWSSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

0.08

SWSSX:

0.08

Коэф-т Сортино

FRVLX:

0.30

SWSSX:

0.26

Коэф-т Омега

FRVLX:

1.04

SWSSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

0.08

SWSSX:

0.05

Коэф-т Мартина

FRVLX:

0.22

SWSSX:

0.14

Индекс Язвы

FRVLX:

9.35%

SWSSX:

9.86%

Дневная вол-ть

FRVLX:

25.03%

SWSSX:

24.58%

Макс. просадка

FRVLX:

-60.27%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

FRVLX:

-14.28%

SWSSX:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции FRVLX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 7.24% против 3.06% соответственно.

FRVLX

С начала года

-5.91%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-13.53%

1 год

2.08%

3 года

4.59%

5 лет

12.16%

10 лет

7.24%

SWSSX

С начала года

-6.80%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-14.53%

1 год

1.91%

3 года

5.10%

5 лет

7.74%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Сравнение комиссий FRVLX и SWSSX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и SWSSX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWSSX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.35%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.78%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.46%5.22%4.10%6.92%6.98%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и SWSSX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и SWSSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и SWSSX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...