Сравнение FRVLX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между FRVLX и SWSSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и SWSSX
Основные характеристики
FRVLX:
0.28
SWSSX:
0.69
FRVLX:
0.53
SWSSX:
1.11
FRVLX:
1.07
SWSSX:
1.13
FRVLX:
0.28
SWSSX:
0.57
FRVLX:
1.18
SWSSX:
3.57
FRVLX:
4.68%
SWSSX:
3.97%
FRVLX:
19.96%
SWSSX:
20.51%
FRVLX:
-61.82%
SWSSX:
-67.30%
FRVLX:
-15.62%
SWSSX:
-10.85%
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.25% против 4.46% соответственно.
FRVLX
-0.91%
-13.49%
1.00%
6.63%
3.44%
1.25%
SWSSX
0.42%
-6.32%
9.84%
15.37%
5.79%
4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и SWSSX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRVLX и SWSSX
FRVLX
SWSSX
Сравнение FRVLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и SWSSX
FRVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.40% | 0.59% | 0.70% | 1.19% | 1.06% | 0.75% | 0.23% | 0.64% | 0.22% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.65% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и SWSSX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и SWSSX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.