PortfoliosLab logo
Сравнение FRVLX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и SWSSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FRVLX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
168.75%
188.93%
FRVLX
SWSSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

-0.23

SWSSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FRVLX:

-0.11

SWSSX:

0.14

Коэф-т Омега

FRVLX:

0.99

SWSSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

-0.16

SWSSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FRVLX:

-0.43

SWSSX:

-0.06

Индекс Язвы

FRVLX:

11.45%

SWSSX:

9.33%

Дневная вол-ть

FRVLX:

24.80%

SWSSX:

24.18%

Макс. просадка

FRVLX:

-61.82%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

FRVLX:

-20.65%

SWSSX:

-19.08%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 0.08% против 3.00% соответственно.


FRVLX

С начала года

-7.61%

1 месяц

14.15%

6 месяцев

-18.49%

1 год

-5.60%

5 лет

7.93%

10 лет

0.08%

SWSSX

С начала года

-8.85%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-1.04%

5 лет

8.33%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRVLX и SWSSX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.25
-0.04
FRVLX
SWSSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и SWSSX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SWSSX в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
0.98%0.90%0.85%0.40%0.59%0.70%1.19%1.06%0.75%0.23%0.64%0.22%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.82%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и SWSSX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.65%
-19.08%
FRVLX
SWSSX

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и SWSSX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.30% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.30%
7.15%
FRVLX
SWSSX