Сравнение FRVLX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или SWSSX.
Основные характеристики
| FRVLX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 19.07% | 20.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | -0.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 7.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 19.75% |
| Макс. просадка | -60.27% | -61.52% |
| Current Drawdown | -0.60% | -10.84% |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и SWSSX
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и SWSSX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRVLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и SWSSX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SWSSX в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.35% | 4.54% | 3.21% | 9.96% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.81% | 4.98% | 11.69% | 9.65% | 5.03% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.44% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и SWSSX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и SWSSX
Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 3.46%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.