- ISIN
- US3551483056
- CUSIP
- 355148305
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 11 мар. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции FRVLX — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,585.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) показал доход в 21.02% с начала года и 29.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRVLX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Franklin Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 21.02%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FRVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13% | 3.35% | -6.52% | 9.35% | 1.49% | 4.43% | -0.04% | 21.02% | |||||
| 2025 | 2.18% | -1.29% | -7.46% | -4.69% | 5.76% | 4.63% | 1.85% | 5.45% | -1.03% | -1.35% | 2.09% | 1.86% | 7.36% |
| 2024 | -2.99% | 3.22% | 4.77% | -5.57% | 4.79% | -2.29% | 11.81% | -1.44% | -0.73% | -1.19% | 10.55% | -6.64% | 13.16% |
| 2023 | 9.30% | -1.84% | -4.83% | -2.24% | -3.54% | 9.47% | 4.55% | -3.44% | -5.36% | -5.20% | 7.15% | 10.28% | 12.81% |
| 2022 | -3.16% | 1.37% | -1.17% | -6.82% | 2.61% | -10.90% | 9.36% | -3.94% | -8.07% | 11.99% | 5.31% | -4.66% | -10.25% |
| 2021 | 1.19% | 11.60% | 6.23% | 3.10% | 1.93% | -4.33% | -1.58% | 3.00% | -2.63% | 2.22% | -3.22% | 4.03% | 22.51% |
Метрики бенчмарка
Franklin Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.95, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 1996.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 104.99%
- Участие в снижении
- 101.12%
Комиссия
Комиссия FRVLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRVLX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.71 | -1.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.45 | $4.45 | $4.73 | $2.44 | $1.60 | $4.32 | $1.11 | $3.08 | $7.62 | $4.50 | $2.61 | $4.92 |
Дивидендный доход | 6.60% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.45 | $4.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $4.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $4.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Small Cap Value Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.27%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.10%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.68%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 7mo | 3y 24dапр. 1998 г. - май 2001 г. | — |
-33.83%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-29.03%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FRVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -56.78% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -9.10% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -18.90% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -25.43% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -33.92% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.00% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.70% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.09% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRVLX
Добавьте Franklin Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRVLX