График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) показал доход в 1.63% с начала года и 16.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRVLX составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13% | 3.35% | -9.06% | 1.63% | |||||||||
| 2025 | 2.18% | -1.29% | -7.46% | -4.69% | 5.76% | 4.63% | 1.85% | 5.45% | -1.03% | -1.35% | 2.09% | 1.86% | 7.36% |
| 2024 | -2.99% | 3.22% | 4.77% | -5.57% | 4.79% | -2.29% | 11.81% | -1.44% | -0.73% | -1.19% | 10.55% | -6.64% | 13.16% |
| 2023 | 9.30% | -1.84% | -4.83% | -2.24% | -3.54% | 9.47% | 4.55% | -3.44% | -5.36% | -5.20% | 7.15% | 10.28% | 12.81% |
| 2022 | -3.16% | 1.37% | -1.17% | -6.82% | 2.61% | -10.90% | 9.36% | -3.94% | -8.07% | 11.99% | 5.31% | -4.66% | -10.25% |
| 2021 | 1.19% | 11.60% | 6.23% | 3.10% | 1.93% | -4.33% | -1.58% | 3.00% | -2.63% | 2.22% | -3.22% | 4.03% | 22.51% |
Метрики бенчмарка
Franklin Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет 1.88%, бета — 0.95, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 12.03.1996.
- Этот фонд участвовал в 106.17% роста S&P 500 Index и в 101.90% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.95 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 106.17%
- Участие в снижении
- 101.90%
Комиссия
Комиссия FRVLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRVLX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 6.61 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRVLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.45 | $4.45 | $4.73 | $2.44 | $1.60 | $4.32 | $1.11 | $3.08 | $7.62 | $4.50 | $2.61 | $4.92 |
Дивидендный доход | 7.86% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.45 | $4.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $4.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $4.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Small Cap Value Fund составляет 11.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.27% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 905 |
| -44.1% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -40.68% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 656 | 16 мая 2001 г. | 774 |
| -33.83% | 6 мая 2002 г. | 110 | 9 окт. 2002 г. | 293 | 8 дек. 2003 г. | 403 |
| -29.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...