PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3551483056

CUSIP

355148305

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

11 мар. 1996 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FRVLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
FRVLX с SWSSX FRVLX с MGRAX FRVLX с MTCIX FRVLX с FDGRX FRVLX с IMCG FRVLX с VFIAX FRVLX с MLAAX FRVLX с RNWGX FRVLX с FEQIX FRVLX с ijs
Популярные сравнения:
FRVLX с SWSSX FRVLX с MGRAX FRVLX с MTCIX FRVLX с FDGRX FRVLX с IMCG FRVLX с VFIAX FRVLX с MLAAX FRVLX с RNWGX FRVLX с FEQIX FRVLX с ijs

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) показал доход в -5.11% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRVLX составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FRVLX

С начала года

-5.11%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-12.63%

1 год

4.44%

3 года

4.54%

5 лет

12.35%

10 лет

7.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-1.29%-7.46%-4.69%6.67%-5.11%
2024-2.99%3.22%4.77%-5.57%4.79%-2.29%11.81%-1.44%-0.73%-1.19%10.55%-8.09%11.40%
20239.30%-1.84%-4.83%-2.24%-3.54%9.47%4.55%-3.44%-5.36%-5.20%7.15%10.28%12.81%
2022-3.16%1.37%-1.17%-6.82%2.61%-10.90%9.36%-3.94%-8.07%11.99%5.31%-4.66%-10.25%
20211.19%11.60%6.23%3.10%1.93%-4.33%-1.58%3.00%-2.63%2.22%-3.22%6.65%25.59%
2020-4.40%-10.91%-21.87%12.10%6.15%3.26%2.86%3.63%-4.91%3.44%15.34%6.65%5.45%
20199.49%4.28%-2.81%3.98%-9.15%6.74%1.76%-3.35%5.91%3.04%1.60%3.33%26.08%
20180.82%-4.46%1.73%0.27%4.21%-0.28%1.65%2.12%-2.64%-8.75%3.14%-10.35%-12.92%
20170.05%0.36%-0.94%1.72%-2.59%1.33%0.82%-2.58%6.44%2.93%3.28%-0.21%10.76%
2016-4.92%1.30%9.26%1.00%1.86%2.93%4.13%1.97%0.08%-2.43%9.27%2.66%29.62%
2015-5.65%5.85%0.46%0.15%0.37%0.39%-1.92%-4.44%-5.84%7.23%1.84%-5.45%-7.74%
2014-4.91%4.75%1.94%-2.60%1.27%4.04%-6.39%4.44%-7.85%5.53%0.02%0.82%-0.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRVLX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.87$3.87$2.44$1.60$5.70$1.11$3.08$7.62$4.92$2.74$5.20$5.21

Дивидендный доход

7.29%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87$3.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.70$5.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$3.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.62$7.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.92$4.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.20$5.20
2014$5.21$5.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Small Cap Value Fund составляет 13.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.27%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.904
-44.1%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-40.68%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.66616 мая 2001 г.787
-33.83%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2928 дек. 2003 г.401
-29.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...