PortfoliosLab logo
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3551483056

CUSIP

355148305

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

11 мар. 1996 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FRVLX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRVLX: 1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
260.62%
767.29%
FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) показал доход в -8.24% с начала года и -4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRVLX составила 0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


FRVLX

С начала года

-8.24%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-12.98%

1 год

-4.55%

5 лет

8.72%

10 лет

0.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-1.29%-7.46%-4.69%3.15%-8.24%
2024-2.99%3.22%4.77%-5.57%4.79%-2.29%11.81%-1.44%-0.73%-1.19%10.55%-13.36%5.01%
20239.30%-1.84%-4.83%-2.24%-3.54%9.47%4.55%-3.44%-5.36%-5.20%7.15%6.38%8.81%
2022-3.16%1.37%-1.17%-6.82%2.61%-10.90%9.36%-3.94%-8.07%11.99%5.31%-7.21%-12.66%
20211.19%11.60%6.23%3.10%1.93%-4.33%-1.58%3.00%-2.63%2.22%-3.22%-2.85%14.40%
2020-4.40%-10.91%-21.87%12.10%6.15%3.26%2.86%3.63%-4.91%3.44%15.34%5.03%3.85%
20199.49%4.28%-2.81%3.98%-9.15%6.74%1.76%-3.35%5.91%3.04%1.60%-1.78%19.84%
20180.82%-4.46%1.73%0.27%4.21%-0.28%1.65%2.12%-2.64%-8.75%3.14%-23.37%-25.56%
20170.05%0.36%-0.94%1.72%-2.59%1.33%0.82%-2.58%6.44%2.93%3.28%-7.82%2.31%
2016-4.92%1.30%9.26%1.00%1.86%2.93%4.13%1.97%0.08%-2.43%9.27%-1.99%23.74%
2015-5.65%5.85%0.46%0.15%0.37%0.39%-1.92%-4.44%-5.84%7.23%1.84%-14.99%-17.06%
2014-4.91%4.75%1.94%-2.60%1.27%4.04%-6.39%4.44%-7.85%5.53%0.02%-8.25%-9.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRVLX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FRVLX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRVLX: -0.11
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FRVLX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRVLX: 0.02
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FRVLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FRVLX: 1.00
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FRVLX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FRVLX: -0.09
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FRVLX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FRVLX: -0.25
^GSPC: 2.70

Franklin Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11
0.67
FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.87$3.87$2.44$1.60$5.70$1.11$3.08$7.62$4.92$2.74$5.20$5.21

Дивидендный доход

7.54%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87$3.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.70$5.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$3.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.62$7.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.92$4.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.20$5.20
2014$5.21$5.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.19%
-7.45%
FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Franklin Small Cap Value Fund составляет 21.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.82%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1376
-54.49%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.1680
-40.83%15 окт. 1997 г.2578 окт. 1998 г.66616 мая 2001 г.923
-33.83%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2928 дек. 2003 г.401
-30.49%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Small Cap Value Fund составляет 15.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.10%
14.17%
FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)