PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRVLX с MGRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRVLX с MGRAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS International Growth Fund (MGRAX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или MGRAX.

Корреляция

Корреляция между FRVLX и MGRAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и MGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

-0.15

MGRAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FRVLX:

0.05

MGRAX:

0.90

Коэф-т Омега

FRVLX:

1.01

MGRAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

-0.07

MGRAX:

0.55

Коэф-т Мартина

FRVLX:

-0.19

MGRAX:

1.49

Индекс Язвы

FRVLX:

11.74%

MGRAX:

6.24%

Дневная вол-ть

FRVLX:

25.16%

MGRAX:

15.56%

Макс. просадка

FRVLX:

-61.82%

MGRAX:

-53.93%

Текущая просадка

FRVLX:

-17.57%

MGRAX:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у MGRAX с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям MGRAX по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.69% соответственно.

FRVLX

С начала года

-4.02%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-3.66%

5 лет

10.43%

10 лет

0.33%

MGRAX

С начала года

11.02%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

4.89%

1 год

7.37%

5 лет

8.66%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRVLX и MGRAX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и MGRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
MGRAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGRAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c MGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MGRAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и MGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и MGRAX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MGRAX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		0.94%0.90%0.85%0.40%0.59%0.70%1.19%1.06%0.75%0.23%0.64%0.22%
MGRAX
MFS International Growth Fund		1.19%1.32%1.19%0.86%0.73%0.56%0.94%0.98%0.69%1.01%1.00%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и MGRAX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки MGRAX в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и MGRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и MGRAX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с MFS International Growth Fund (MGRAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...