PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с MTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRVLX с MTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund) and MTCIX (MFS Technology Fund) are both mutual funds - FRVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while MTCIX is a Technology Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, FRVLX returned 10.28%/yr vs 22.51%/yr for MTCIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRVLX charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for MTCIX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и MTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у MTCIX с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 22.51% соответственно.

FRVLX

1 день
1.57%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.09%
6 месяцев
17.78%
1 год
31.44%
3 года*
16.62%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.28%

MTCIX

1 день
0.78%
1 месяц
14.71%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.37%
1 год
43.81%
3 года*
38.82%
5 лет*
19.59%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRVLX и MTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		17.09%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%
MTCIX
MFS Technology Fund		22.51%16.39%56.76%54.42%-36.18%14.11%46.45%38.84%1.85%38.78%

Correlation

The correlation between FRVLX and MTCIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.66

The correlation between FRVLX and MTCIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

MFS Technology Fund

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с SWSSXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с MLAAXFRVLX с VFIAXFRVLX с FDGRXFRVLX с RNWGX
Часто сравнивают с MTCIX:
MTCIX с MGIAXMTCIX с PAIIXMTCIX с TNHIXMTCIX с BDCZMTCIX с XLKMTCIX с QQQMTCIX с IVV

Доходность на риск

FRVLX vs. MTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MTCIX
Ранг доходности на риск MTCIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c MTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXMTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.19

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.83

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.40

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

7.94

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. MTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTCIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и MTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXMTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.94

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и MTCIX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -82.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и MTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRVLXMTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-82.78%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-18.59%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-25.97%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-42.74%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-42.74%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-29.86%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.62%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и MTCIX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 5.15%, в то время как у MFS Technology Fund (MTCIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRVLXMTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.47%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

16.28%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

20.44%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

25.42%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

24.06%

-1.24%

Сравнение комиссий FRVLX и MTCIX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTCIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и MTCIX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности MTCIX в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		6.83%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
MTCIX
MFS Technology Fund		11.19%13.71%26.78%9.66%10.35%11.58%4.97%3.87%4.97%3.51%1.84%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FRVLX and MTCIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTCIX has higher volatility (5.47%) compared to FRVLX (5.15%). In terms of maximum drawdown, FRVLX dropped -60.27% vs MTCIX's -82.78%.

MTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRVLX и MTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор