PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRVLX с MTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и MTCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FRVLX с MTCIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS Technology Fund (MTCIX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или MTCIX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и MTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

0.08

MTCIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FRVLX:

0.30

MTCIX:

0.72

Коэф-т Омега

FRVLX:

1.04

MTCIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

0.08

MTCIX:

0.41

Коэф-т Мартина

FRVLX:

0.22

MTCIX:

1.26

Индекс Язвы

FRVLX:

9.35%

MTCIX:

8.42%

Дневная вол-ть

FRVLX:

25.03%

MTCIX:

27.96%

Макс. просадка

FRVLX:

-60.27%

MTCIX:

-81.20%

Текущая просадка

FRVLX:

-14.28%

MTCIX:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MTCIX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 17.03% соответственно.

FRVLX

С начала года

-5.91%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-13.53%

1 год

2.08%

3 года

4.59%

5 лет

12.16%

10 лет

7.24%

MTCIX

С начала года

-2.15%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.49%

3 года

20.45%

5 лет

14.67%

10 лет

17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

MFS Technology Fund

Сравнение комиссий FRVLX и MTCIX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTCIX в 0.88%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
MTCIX
MFS Technology Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и MTCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c MTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MTCIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и MTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и MTCIX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности MTCIX в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.35%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%
MTCIX
MFS Technology Fund		13.68%13.39%9.66%10.35%11.58%4.97%1.94%4.97%3.51%1.84%3.62%3.31%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и MTCIX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и MTCIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и MTCIX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с MFS Technology Fund (MTCIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...