PortfoliosLab logo
Сравнение FRVLX с MLAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и MLAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FRVLX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.09%
93.44%
FRVLX
MLAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

-0.23

MLAAX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FRVLX:

-0.11

MLAAX:

-0.11

Коэф-т Омега

FRVLX:

0.99

MLAAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

-0.16

MLAAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

FRVLX:

-0.43

MLAAX:

-0.50

Индекс Язвы

FRVLX:

11.45%

MLAAX:

15.26%

Дневная вол-ть

FRVLX:

24.80%

MLAAX:

31.33%

Макс. просадка

FRVLX:

-61.82%

MLAAX:

-55.55%

Текущая просадка

FRVLX:

-20.65%

MLAAX:

-40.26%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у MLAAX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции FRVLX превзошли акции MLAAX по среднегодовой доходности: 0.08% против -1.16% соответственно.


FRVLX

С начала года

-7.61%

1 месяц

14.15%

6 месяцев

-18.49%

1 год

-5.60%

5 лет

7.93%

10 лет

0.08%

MLAAX

С начала года

-3.04%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-20.72%

1 год

-7.58%

5 лет

-0.34%

10 лет

-1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRVLX и MLAAX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MLAAX в 0.93%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и MLAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLAAX равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
-0.24
FRVLX
MLAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и MLAAX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MLAAX в 23.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
0.98%0.90%0.85%0.40%0.59%0.70%1.19%1.06%0.75%0.23%0.64%0.22%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
23.24%22.54%10.61%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%10.52%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и MLAAX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки MLAAX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и MLAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.65%
-40.26%
FRVLX
MLAAX

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и MLAAX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 10.95%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.95%
13.37%
FRVLX
MLAAX