PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRVLX с MLAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и MLAAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FRVLX с MLAAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

0.08

MLAAX:

0.72

Коэф-т Сортино

FRVLX:

0.30

MLAAX:

0.99

Коэф-т Омега

FRVLX:

1.04

MLAAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

0.08

MLAAX:

0.69

Коэф-т Мартина

FRVLX:

0.22

MLAAX:

2.32

Индекс Язвы

FRVLX:

9.35%

MLAAX:

6.67%

Дневная вол-ть

FRVLX:

25.03%

MLAAX:

25.82%

Макс. просадка

FRVLX:

-60.27%

MLAAX:

-48.85%

Текущая просадка

FRVLX:

-14.28%

MLAAX:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MLAAX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.88% соответственно.

FRVLX

С начала года

-5.91%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-13.53%

1 год

2.08%

3 года

4.59%

5 лет

12.16%

10 лет

7.24%

MLAAX

С начала года

3.14%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

1.81%

1 год

18.53%

3 года

21.29%

5 лет

15.75%

10 лет

14.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий FRVLX и MLAAX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MLAAX в 0.93%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и MLAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MLAAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и MLAAX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности MLAAX в 21.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.35%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		21.85%22.54%10.61%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%10.52%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и MLAAX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки MLAAX в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и MLAAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и MLAAX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...