PortfoliosLab logo
Сравнение FRVLX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и FEQIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FRVLX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
263.07%
507.47%
FRVLX
FEQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

-0.23

FEQIX:

0.36

Коэф-т Сортино

FRVLX:

-0.11

FEQIX:

0.65

Коэф-т Омега

FRVLX:

0.99

FEQIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

-0.16

FEQIX:

0.37

Коэф-т Мартина

FRVLX:

-0.43

FEQIX:

1.21

Индекс Язвы

FRVLX:

11.45%

FEQIX:

4.95%

Дневная вол-ть

FRVLX:

24.80%

FEQIX:

15.04%

Макс. просадка

FRVLX:

-61.82%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

FRVLX:

-20.65%

FEQIX:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 0.08% против 4.64% соответственно.


FRVLX

С начала года

-7.61%

1 месяц

14.15%

6 месяцев

-18.49%

1 год

-5.60%

5 лет

7.93%

10 лет

0.08%

FEQIX

С начала года

2.39%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-5.05%

1 год

5.33%

5 лет

9.97%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRVLX и FEQIX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
0.36
FRVLX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и FEQIX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FEQIX в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
0.98%0.90%0.85%0.40%0.59%0.70%1.19%1.06%0.75%0.23%0.64%0.22%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
5.09%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и FEQIX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.65%
-7.02%
FRVLX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и FEQIX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.95%
7.94%
FRVLX
FEQIX