Сравнение FRVLX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.62% соответственно.
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и FEQIX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
FRVLX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
FRVLX
FEQIX
Сравнение FRVLX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.86 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.81 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и FEQIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и FEQIX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FEQIX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и FEQIX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -62.38% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -11.05% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -17.20% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -33.12% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.72% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.04% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.27% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и FEQIX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.96% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 7.28% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.38% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 13.49% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 15.50% | +7.26% |