Сравнение FRVLX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или VFIAX.
Основные характеристики
| FRVLX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 19.07% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 11.60% |
| Макс. просадка | -60.27% | -55.20% |
| Current Drawdown | -0.60% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и VFIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и VFIAX
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и VFIAX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRVLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и VFIAX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VFIAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.35% | 4.54% | 3.21% | 9.96% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.81% | 4.98% | 11.69% | 9.65% | 5.03% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и VFIAX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и VFIAX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.46% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.