PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRVLX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FRVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FRVLX returned 10.18%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FRVLX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.54% соответственно.

FRVLX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.03%
6 месяцев
16.67%
1 год
31.13%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.18%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRVLX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		16.03%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between FRVLX and VFIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.83

The correlation between FRVLX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с MTCIXFRVLX с SWSSXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с MLAAXFRVLX с FDGRXFRVLX с RNWGX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

FRVLX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.24

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.16

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

14.76

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и VFIAX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRVLXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-55.20%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.90%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-18.75%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-24.53%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-33.83%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.73%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-9.40%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.90%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и VFIAX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRVLXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.92%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.99%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

11.88%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

16.90%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

18.07%

+4.75%

Сравнение комиссий FRVLX и VFIAX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и VFIAX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		6.89%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FRVLX and VFIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRVLX has higher volatility (5.16%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FRVLX dropped -60.27% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRVLX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор