Сравнение XMMO с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности XMMO и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 18.41% против 11.36% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и VLIFX
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
XMMO vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
XMMO
VLIFX
Сравнение XMMO c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.27 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.28 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.41 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -1.33 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.27 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и VLIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и VLIFX
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и VLIFX
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -61.48% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.81% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -21.91% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -35.51% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -13.02% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -15.68% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.67% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и VLIFX
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.57% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.86% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 17.00% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.81% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.81% | +4.30% |