PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с FMDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%7.14%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDXVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX

Сравнение комиссий VLIFX и FMDE

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

VLIFX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.88

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.34

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.29

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

6.09

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.88

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.13

-0.75

Корреляция

Корреляция между VLIFX и FMDE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и FMDE

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FMDE в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и FMDE

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FMDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-21.10%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.43%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-4.79%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-2.76%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.85%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и FMDE

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.55%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.74%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.86%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.38%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.38%

+1.43%