PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, VLIFX returned -1.92% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%7.14%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between VLIFX and FMDE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between VLIFX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX

Доходность на риск

VLIFX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.57

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.25

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.55

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

10.11

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.36

-0.97

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и FMDE

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-21.10%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.33%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-2.64%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.10%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и FMDE

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.16%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.81%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.59%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.12%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.12%

+1.73%

Сравнение комиссий VLIFX и FMDE

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и FMDE

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and FMDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.69%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs FMDE's -21.10%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор