PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с FMDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, VLIFX returned -3.40% vs 18.57% for FMDE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.87%.

VLIFX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.92%

FMDE

1 день
0.50%
1 месяц
2.62%
С начала года
10.87%
6 месяцев
9.34%
1 год
18.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.06%0.79%7.59%7.68%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.87%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between VLIFX and FMDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between VLIFX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с VIMCXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDXVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX

Доходность на риск

VLIFX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLIFXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.34

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.94

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.24

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

8.78

-9.34

VLIFX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и FMDE

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-21.10%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.33%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-0.88%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-2.61%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.12%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и FMDE

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.54%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.51%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.01%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.16%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.16%

+1.68%

Сравнение комиссий VLIFX и FMDE

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и FMDE

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FMDE в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.09%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.18%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and FMDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.54%) compared to VLIFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs FMDE's -21.10%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор