PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLIFX с IMIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с IMIDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или IMIDX.

Корреляция

Корреляция между VLIFX и IMIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.46%
135.22%
VLIFX
IMIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

IMIDX:

-0.27

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

IMIDX:

-0.20

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

IMIDX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

IMIDX:

-0.17

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

IMIDX:

-0.59

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

IMIDX:

12.36%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

IMIDX:

27.45%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

IMIDX:

-44.43%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

IMIDX:

-38.25%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.46% соответственно.

VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

IMIDX

С начала года

-9.37%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-7.52%

5 лет

3.14%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLIFX и IMIDX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
График комиссии IMIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMIDX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и IMIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг риск-скорректированной доходности IMIDX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
IMIDX: -0.27
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
IMIDX: -0.20
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
IMIDX: 0.97
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
IMIDX: -0.17
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
IMIDX: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.27
VLIFX
IMIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и IMIDX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IMIDX в 15.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		15.31%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.02%0.04%0.18%0.12%0.14%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и IMIDX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки IMIDX в -44.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и IMIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-38.25%
VLIFX
IMIDX

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и IMIDX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
12.85%
VLIFX
IMIDX