PortfoliosLab logo
Сравнение VLIFX с PEXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и PEXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.40%
84.20%
VLIFX
PEXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

PEXL:

-0.18

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

PEXL:

-0.08

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

PEXL:

0.99

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

PEXL:

-0.18

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

PEXL:

-0.68

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

PEXL:

6.46%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

PEXL:

24.89%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

PEXL:

-33.67%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

PEXL:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью -6.67%.


VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-9.01%

1 год

1.09%

5 лет

8.87%

10 лет

8.29%

PEXL

С начала года

-6.67%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-9.39%

1 год

-4.38%

5 лет

15.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и PEXL

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
График комиссии PEXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEXL: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и PEXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
PEXL: -0.18
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
PEXL: -0.08
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
PEXL: 0.99
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
PEXL: -0.18
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
PEXL: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PEXL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.18
VLIFX
PEXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и PEXL

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PEXL в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
0.46%0.48%0.49%0.59%0.22%0.48%0.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и PEXL

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки PEXL в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-12.91%
VLIFX
PEXL

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и PEXL

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
18.54%
VLIFX
PEXL