PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с PEXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%-5.14%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		-2.66%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью -2.66%.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

PEXL

1 день
1.13%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
30.21%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с RMTPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с DONPEXL с OWLPEXL с COWZ

Сравнение комиссий VLIFX и PEXL

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF

Доходность на риск

VLIFX vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXPEXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.21

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.79

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.89

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

8.66

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.21

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между VLIFX и PEXL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и PEXL

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности PEXL в 0.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и PEXL

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и PEXL.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-36.76%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-16.20%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-30.44%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-7.26%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-6.85%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и PEXL

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.91%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.77%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

25.07%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

21.77%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

24.14%

-6.33%