PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9204231008

CUSIP

920423100

Эмитент

Value Line

Дата выпуска

1 мар. 1950 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VLIFX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VLIFX с IMIDX VLIFX с JANEX VLIFX с LCSSX VLIFX с HFMDX VLIFX с PEXL VLIFX с VIMCX VLIFX с GTSGX VLIFX с XMMO VLIFX с XMHQ VLIFX с SYLD
Популярные сравнения:
VLIFX с IMIDX VLIFX с JANEX VLIFX с LCSSX VLIFX с HFMDX VLIFX с PEXL VLIFX с VIMCX VLIFX с GTSGX VLIFX с XMMO VLIFX с XMHQ VLIFX с SYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Mid Cap Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82%
7.36%
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Value Line Mid Cap Focused Fund показал доход в 7.01% с начала года и 9.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Mid Cap Focused Fund составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VLIFX

С начала года

7.01%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

1.32%

1 год

9.59%

5 лет

6.29%

10 лет

9.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%5.34%1.64%-6.20%2.67%1.20%5.82%2.88%0.98%-4.25%4.63%7.01%
20236.36%-1.42%1.95%-0.43%-1.07%6.40%0.51%-0.07%-4.44%-3.63%10.56%6.57%22.11%
2022-7.68%-0.76%3.25%-6.46%-0.54%-5.46%8.16%-3.13%-6.83%8.12%7.69%-10.49%-15.36%
2021-5.16%2.61%3.81%5.88%-0.59%1.46%3.34%2.57%-5.72%6.26%-2.13%-1.51%10.43%
20203.57%-7.50%-13.10%6.41%10.50%-0.56%6.53%3.44%-2.49%-0.98%10.57%-3.01%11.07%
20197.59%5.93%3.17%3.74%-1.89%6.73%0.98%1.50%-0.64%0.04%3.58%-1.02%33.42%
20185.42%-2.97%0.10%-1.02%2.06%2.32%4.78%4.84%1.66%-7.63%3.72%-12.06%-0.42%
20171.91%4.46%0.23%3.63%3.06%-1.62%2.30%-1.50%1.69%2.41%1.99%-1.69%17.95%
2016-4.00%0.35%6.86%0.06%2.53%1.83%1.43%0.98%-0.61%-1.95%3.05%-1.87%8.54%
2015-2.27%5.06%0.80%-2.26%1.29%0.40%2.07%-3.79%-3.19%5.13%1.94%-1.77%2.95%
2014-3.04%5.19%-0.58%-0.22%1.10%1.81%-3.70%4.21%-2.41%4.43%1.39%-0.09%7.90%
20135.31%0.82%3.45%0.53%1.49%-1.12%5.23%-2.32%4.75%4.21%2.33%2.87%30.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLIFX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.572.10
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.882.80
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.39
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.923.09
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.0213.49
VLIFX
^GSPC

Value Line Mid Cap Focused Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
1.83
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line Mid Cap Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.0620132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.01$0.04$0.00$0.02$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Mid Cap Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2013$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.71%
-3.66%
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Value Line Mid Cap Focused Fund показал максимальную просадку в 81.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2752 торговые сессии.

Текущая просадка Value Line Mid Cap Focused Fund составляет 8.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.77%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.275219 февр. 2020 г.5002
-38.4%21 нояб. 1980 г.92724 июл. 1984 г.3906 февр. 1986 г.1317
-35.68%27 авг. 1987 г.10120 янв. 1988 г.81916 апр. 1991 г.920
-35.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-34.57%10 окт. 1997 г.2518 окт. 1998 г.11729 мар. 1999 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value Line Mid Cap Focused Fund составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.84%
3.62%
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab