Сравнение VLIFX с GTSGX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both mutual funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.58%/yr vs 11.46%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GTSGX с доходностью 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLIFX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции GTSGX немного отстают с 11.46%.
VLIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
GTSGX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 11.46%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VLIFX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.12% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 10.07% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between VLIFX and GTSGX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.81 |
The correlation between VLIFX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
VLIFX
GTSGX
Сравнение VLIFX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLIFX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.04 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.47 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и GTSGX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -73.82% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.99% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -19.63% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -21.94% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -38.25% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -29.56% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.03% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и GTSGX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.94%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.25% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.60% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 14.64% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.49% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.08% | -0.23% |
Сравнение комиссий VLIFX и GTSGX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и GTSGX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GTSGX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.06% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and GTSGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (4.25%) compared to VLIFX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs GTSGX's -73.82%.
GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор