PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с JANEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 12.65%/yr for JANEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.65% соответственно.

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between VLIFX and JANEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1992 г.

0.85

The correlation between VLIFX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMDJANEX с LCSSX

Доходность на риск

VLIFX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.03

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.55

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.24

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

4.30

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.03

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и JANEX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-79.85%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.40%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-19.57%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-24.24%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.24%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-25.11%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.27%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и JANEX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.69%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.10%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.54%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.78%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.67%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.71%

-0.86%

Сравнение комиссий VLIFX и JANEX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и JANEX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and JANEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.10%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs JANEX's -79.85%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор