PortfoliosLab logo
Сравнение VLIFX с JANEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и JANEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.65%
190.98%
VLIFX
JANEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

JANEX:

-0.10

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

JANEX:

0.00

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

JANEX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

JANEX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

JANEX:

-0.25

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

JANEX:

7.53%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

JANEX:

19.44%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

JANEX:

-38.24%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

JANEX:

-28.03%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.85% соответственно.


VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

JANEX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-1.80%

5 лет

2.09%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и JANEX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
График комиссии JANEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JANEX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и JANEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

JANEX
Ранг риск-скорректированной доходности JANEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
JANEX: -0.10
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
JANEX: 0.00
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
JANEX: 1.00
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
JANEX: -0.05
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
JANEX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.10
VLIFX
JANEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и JANEX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности JANEX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
1.16%1.09%0.00%0.00%0.33%0.30%0.11%0.17%0.09%0.09%0.28%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и JANEX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки JANEX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и JANEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-28.03%
VLIFX
JANEX

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и JANEX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
13.49%
VLIFX
JANEX