Сравнение VLIFX с JANEX

С начала года, VLIFX показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANEX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как JANEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки JANEX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и JANEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.