PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLIFX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и HFMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
-3.89%
VLIFX
HFMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.65

HFMDX:

0.64

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.98

HFMDX:

0.89

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.12

HFMDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

1.04

HFMDX:

0.75

Коэф-т Мартина

VLIFX:

3.29

HFMDX:

3.18

Индекс Язвы

VLIFX:

2.76%

HFMDX:

5.05%

Дневная вол-ть

VLIFX:

13.91%

HFMDX:

25.27%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

VLIFX:

-7.94%

HFMDX:

-20.80%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 9.01% против 2.16% соответственно.


VLIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.31%

5 лет

6.53%

10 лет

9.01%

HFMDX

С начала года

16.25%

1 месяц

-18.75%

6 месяцев

-3.37%

1 год

15.49%

5 лет

12.87%

10 лет

2.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и HFMDX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLIFX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.650.64
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.980.89
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.15
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.040.75
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.293.18
VLIFX
HFMDX

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFMDX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
0.64
VLIFX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и HFMDX

Ни VLIFX, ни HFMDX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.00%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.42%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и HFMDX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.94%
-20.80%
VLIFX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и HFMDX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.72%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
17.47%
VLIFX
HFMDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab