Сравнение VLIFX с HFMDX

С начала года, VLIFX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 9.64% против 2.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFMDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HFMDX в 0.19%

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.56%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.