PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLIFX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с HFMDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между VLIFX и HFMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.13%
148.77%
VLIFX
HFMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

HFMDX:

-0.45

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

HFMDX:

-0.42

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

HFMDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

HFMDX:

-0.34

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

HFMDX:

-0.83

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

HFMDX:

15.72%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

HFMDX:

28.90%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

HFMDX:

-32.57%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 8.40% против 0.04% соответственно.

VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.70%

5 лет

16.90%

10 лет

0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLIFX и HFMDX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
HFMDX: -0.45
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
HFMDX: -0.42
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
HFMDX: 0.94
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
HFMDX: -0.34
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
HFMDX: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.45
VLIFX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и HFMDX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HFMDX в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и HFMDX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-32.57%
VLIFX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и HFMDX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.20%
VLIFX
HFMDX