PortfoliosLab logo
Сравнение VLIFX с VIMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и VIMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.29%
486.74%
VLIFX
VIMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

VIMCX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

VIMCX:

0.07

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

VIMCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

VIMCX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

VIMCX:

-0.15

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

VIMCX:

5.78%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

VIMCX:

19.22%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

VIMCX:

-33.92%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

VIMCX:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.47% соответственно.


VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

VIMCX

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-7.47%

1 год

-0.62%

5 лет

10.56%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и VIMCX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
График комиссии VIMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMCX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и VIMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VIMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
VIMCX: -0.04
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
VIMCX: 0.07
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
VIMCX: 1.01
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
VIMCX: -0.04
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
VIMCX: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.04
VLIFX
VIMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и VIMCX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и VIMCX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VIMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-11.96%
VLIFX
VIMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и VIMCX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
13.11%
VLIFX
VIMCX