PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLIFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.53%/yr vs 10.50%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.50% соответственно.

VLIFX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-3.95%
С начала года
0.29%
1 год
0.12%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.53%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.29%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between VLIFX and VIMCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between VLIFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Доходность на риск

VLIFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLIFXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.05

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.06

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.14

+0.23

VLIFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и VIMCX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-33.92%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.14%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-20.32%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-28.42%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-33.92%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-5.45%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-4.89%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.95%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и VIMCX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 2.64%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.27%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.57%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

16.30%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.22%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.65%

-0.83%

Сравнение комиссий VLIFX и VIMCX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и VIMCX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.15%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and VIMCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to VLIFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs VIMCX's -33.92%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор