PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с VIMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 10.43%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.43% соответственно.

VLIFX

1 день
0.60%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.29%
1 год
-1.86%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.64%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between VLIFX and VIMCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between VLIFX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXLVLIFX с LCSSX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAXVIMCX с SPY

Доходность на риск

VLIFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.05

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.04

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.07

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.18

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и VIMCX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-33.92%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.14%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-20.32%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-28.42%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-33.92%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.60%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-4.88%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.56%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и VIMCX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.71%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.14%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.04%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.68%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.11%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.70%

-0.84%

Сравнение комиссий VLIFX и VIMCX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и VIMCX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VIMCX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and VIMCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.14%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs VIMCX's -33.92%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор