PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. XMMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 15.91%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.99%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%1.14%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between XMMO and VFMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between XMMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и VFMO

Секторы
XMMO
VFMO

Промышленность

41.5%
24.7%

Технологии

19.2%
17.5%

Сырьевые материалы

6.9%
6.4%

Энергетика

6.5%
7.3%

Здравоохранение

6.3%
22.9%

Коммунальные услуги

5.6%
0.2%

Недвижимость

5.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Финансовые услуги

2.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.4%

Промышленность

XMMO
41.5%
VFMO
24.7%

Технологии

XMMO
19.2%
VFMO
17.5%

Сырьевые материалы

XMMO
6.9%
VFMO
6.4%

Энергетика

XMMO
6.5%
VFMO
7.3%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
VFMO
22.9%

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
VFMO
0.2%

Недвижимость

XMMO
5.4%
VFMO
0.1%

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.7%
VFMO
2.5%

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
VFMO
8.7%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.3%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

XMMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.70

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

4.25

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

15.78

+1.73

XMMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и VFMO

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-36.77%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.98%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.40%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-25.80%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.53%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.72%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.95%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и VFMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 8.13% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

17.41%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

22.36%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.91%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.64%

-1.32%

Сравнение комиссий XMMO и VFMO

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и VFMO

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and VFMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to XMMO (8.13%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, XMMO leads with 15.91% vs 14.38% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.91% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.56% for XMMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор