Сравнение XMMO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
XMMO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 18.41% против 13.63% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SPHQ
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
XMMO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
XMMO
SPHQ
Сравнение XMMO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.44 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.45 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.35 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и SPHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SPHQ
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SPHQ
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -57.83% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.84% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.04% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -31.60% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.92% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.78% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.48% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SPHQ
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.32% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.67% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 17.13% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.40% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.81% | +4.30% |