Сравнение XMMO с MTUL
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 16.79%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 24.24%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
XMMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.68%
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMMO и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 24.24% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 7.07% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between XMMO and MTUL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between XMMO and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMMO vs. MTUL — Ранг доходности на риск
XMMO
MTUL
Сравнение XMMO c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.29 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 13.17 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.79 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и MTUL
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -56.83% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -23.86% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -39.15% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -56.83% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -22.66% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.95% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и MTUL
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 7.69%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 20.00% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 37.62% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 43.98% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 42.80% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 43.63% | -21.37% |
Сравнение комиссий XMMO и MTUL
XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и MTUL
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XMMO and MTUL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 16.79% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for MTUL.
XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.95% for MTUL.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMMO и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор