PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, XMMO returned 19.68%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.36% соответственно.

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between XMMO and GTSGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between XMMO and GTSGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с FSMDX

Доходность на риск

XMMO vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.05

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.03

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

-0.06

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

-0.16

+18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.05

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.15

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XMMO и GTSGX

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-73.82%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.99%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-19.63%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-21.94%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-38.25%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.89%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-29.69%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.86%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и GTSGX

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

3.93%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

10.11%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

14.70%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.43%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.07%

+4.19%

Сравнение комиссий XMMO и GTSGX

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и GTSGX

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and GTSGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs GTSGX's -73.82%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор