Сравнение XMMO с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности XMMO и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 18.41% против 10.15% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и GTSGX
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
XMMO vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
XMMO
GTSGX
Сравнение XMMO c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.07 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.25 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.16 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 0.47 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.07 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и GTSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и GTSGX
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и GTSGX
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -73.82% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.99% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -21.94% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -38.25% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -10.00% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -29.79% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.07% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и GTSGX
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.73% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.17% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 19.05% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.36% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 18.01% | +4.10% |