Сравнение XMMO с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
XMMO и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 18.41% против 11.71% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и RFV
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
XMMO vs. RFV — Ранг доходности на риск
XMMO
RFV
Сравнение XMMO c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.69 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.16 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.09 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 3.52 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.69 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и RFV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и RFV
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и RFV
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -71.82% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -15.62% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -24.65% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -52.24% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -7.98% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.85% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.81% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и RFV
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.12% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.17% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 24.40% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 22.22% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 25.04% | -2.93% |