PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XMMO с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMMO и RFV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности XMMO и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
671.69%
439.26%
XMMO
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMMO:

2.06

RFV:

0.34

Коэф-т Сортино

XMMO:

2.88

RFV:

0.60

Коэф-т Омега

XMMO:

1.35

RFV:

1.07

Коэф-т Кальмара

XMMO:

4.42

RFV:

0.67

Коэф-т Мартина

XMMO:

13.12

RFV:

1.42

Индекс Язвы

XMMO:

3.13%

RFV:

4.38%

Дневная вол-ть

XMMO:

19.95%

RFV:

18.46%

Макс. просадка

XMMO:

-55.37%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

XMMO:

-8.54%

RFV:

-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 15.39% против 9.95% соответственно.


XMMO

С начала года

39.13%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

9.34%

1 год

38.79%

5 лет

16.34%

10 лет

15.39%

RFV

С начала года

4.11%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

7.93%

1 год

4.66%

5 лет

13.49%

10 лет

9.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMMO и RFV

XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.


RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XMMO c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMMO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.060.34
Коэффициент Сортино XMMO, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.880.60
Коэффициент Омега XMMO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.07
Коэффициент Кальмара XMMO, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.420.67
Коэффициент Мартина XMMO, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.121.42
XMMO
RFV

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
0.34
XMMO
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и RFV

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RFV в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.21%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.31%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
0.98%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и RFV

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.54%
-8.58%
XMMO
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и RFV

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
5.65%
XMMO
RFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab