PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.73%/yr vs 12.53%/yr for RFV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 19.73% против 12.53% соответственно.

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between XMMO and RFV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.74

The correlation between XMMO and RFV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и RFV

Секторы
XMMO
RFV

Промышленность

41.1%
11.4%

Технологии

16.7%
12.9%

Энергетика

7.7%
12.9%

Сырьевые материалы

7.2%
7.6%

Здравоохранение

6.3%
0.7%

Недвижимость

6.1%
3.5%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
24.4%

Финансовые услуги

2.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.1%

Промышленность

XMMO
41.1%
RFV
11.4%

Технологии

XMMO
16.7%
RFV
12.9%

Энергетика

XMMO
7.7%
RFV
12.9%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
RFV
7.6%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
RFV
0.7%

Недвижимость

XMMO
6.1%
RFV
3.5%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
RFV

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
RFV
24.4%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
RFV
17.5%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
RFV

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
RFV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM
Часто сравнивают с RFV:
RFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJRFV с SDVY

Доходность на риск

XMMO vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMORFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.39

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.13

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.01

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

5.94

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMORFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XMMO и RFV

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMORFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-71.82%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.51%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.65%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-24.65%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-52.24%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.79%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.23%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и RFV

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMORFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.60%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.86%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.13%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.08%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

24.99%

-2.72%

Сравнение комиссий XMMO и RFV

И XMMO, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и RFV

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and RFV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 12.53% for RFV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO and RFV have the same expense ratio: 0.35% per year.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.60% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while RFV is Small Cap Value Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор