Сравнение GTSGX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или FSMDX.
Основные характеристики
| GTSGX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 7.88% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 25.56% |
| Дох-ть за 3 года | 9.24% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 10.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 14.17% |
| Макс. просадка | -38.25% | -40.35% |
| Current Drawdown | -2.85% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и FSMDX
С начала года, GTSGX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и FSMDX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTSGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и FSMDX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FSMDX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% | 20.06% | 7.05% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.29% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и FSMDX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и FSMDX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 3.24% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.