PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.81% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий GTSGX и FSMDX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.84

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.30

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.23

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

5.73

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.66

-0.52

Корреляция

Корреляция между GTSGX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FSMDX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FSMDX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-40.35%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.42%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-26.07%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-40.35%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.74%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-5.00%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.89%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FSMDX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.58%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.50%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.10%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.27%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.30%

-1.29%