Сравнение GTSGX с FSMDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTSGX показывает доходность -5.20%, а FSMDX немного ниже – -5.30%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSMDX в 2.45%

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 12.53%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.