PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с XSHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.52%/yr vs -5.26%/yr for XSHD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 6.99%.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between XMLV and XSHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between XMLV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и XSHD

Секторы
XMLV
XSHD

Недвижимость

30.8%
45.1%

Финансовые услуги

21.6%
2.2%

Коммунальные услуги

20.0%
10.7%

Промышленность

9.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.6%

Энергетика

3.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
6.8%

Здравоохранение

2.9%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

XMLV
30.8%
XSHD
45.1%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
XSHD
2.2%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
XSHD
10.7%

Промышленность

XMLV
9.7%
XSHD
10.4%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
XSHD
9.6%

Энергетика

XMLV
3.9%
XSHD
7.6%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
XSHD
6.8%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
XSHD
2.7%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
XSHD
5.4%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
XSHD
1.9%

Технологии

XMLV
1.0%
XSHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

XMLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.46

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.78

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.65

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

1.75

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHD равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.03

+0.63

Просадки

Сравнение просадок XMLV и XSHD

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-49.53%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-10.51%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-20.77%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-36.84%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-25.49%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-16.36%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.89%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и XSHD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.06%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.52%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.77%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

14.77%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.88%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.24%

-5.27%

Сравнение комиссий XMLV и XSHD

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и XSHD

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XSHD в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and XSHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, XMLV leads with 5.52% vs -5.26% for XSHD. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMLV has performed better with a 5.52% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.91% for XMLV.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.30% for XSHD.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор