PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMLV с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.18%/yr vs 12.60%/yr for XMHQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.60% соответственно.

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between XMLV and XMHQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.71

Over the past year, the correlation between XMLV and XMHQ has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и XMHQ

Секторы
XMLV
XMHQ

Недвижимость

33.7%

-

Финансовые услуги

24.2%
14.3%

Коммунальные услуги

18.5%
2.2%

Промышленность

9.8%
25.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Здравоохранение

2.1%
20.4%

Сырьевые материалы

1.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Технологии

1.0%
13.5%

Недвижимость

XMLV
33.7%
XMHQ

-

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
XMHQ
14.3%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
XMHQ
2.2%

Промышленность

XMLV
9.8%
XMHQ
25.9%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
XMHQ
9.4%

Энергетика

XMLV
3.7%
XMHQ
5.9%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
XMHQ
3.4%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
XMHQ
20.4%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
XMHQ
5.0%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
XMHQ
2.7%

Технологии

XMLV
1.0%
XMHQ
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

XMLV vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.97

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.51

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.70

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

4.96

+2.40

XMLV vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и XMHQ

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-58.19%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.85%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-24.56%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-25.47%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.90%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.24%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.03%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и XMHQ

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.31%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

15.60%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

20.66%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.62%

-3.66%

Сравнение комиссий XMLV и XMHQ

И XMLV, и XMHQ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и XMHQ

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XMHQ в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and XMHQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.04%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.60% vs 8.18% for XMLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.60% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV and XMHQ have the same expense ratio: 0.25% per year.

XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.57% for XMHQ.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор