PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMHQ с GRPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с GRPM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).

XMHQ и GRPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или GRPM.

Корреляция

Корреляция между XMHQ и GRPM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

-0.11

GRPM:

-0.28

Коэф-т Сортино

XMHQ:

0.01

GRPM:

-0.28

Коэф-т Омега

XMHQ:

1.00

GRPM:

0.97

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

-0.10

GRPM:

-0.27

Коэф-т Мартина

XMHQ:

-0.27

GRPM:

-0.71

Индекс Язвы

XMHQ:

8.98%

GRPM:

10.58%

Дневная вол-ть

XMHQ:

22.87%

GRPM:

25.04%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

GRPM:

-43.12%

Текущая просадка

XMHQ:

-8.22%

GRPM:

-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.72% соответственно.

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.58%

5 лет

18.98%

10 лет

11.14%

GRPM

С начала года

-3.61%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-7.01%

5 лет

18.02%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMHQ и GRPM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMHQ и GRPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMHQ c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и GRPM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности GRPM в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.11%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и GRPM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и GRPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и GRPM

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеют волатильность 6.15% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...