PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с GRPM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.99%/yr vs 11.53%/yr for GRPM. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.53% соответственно.

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%

GRPM

1 день
0.25%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
14.31%
С начала года
17.47%
1 год
24.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.53%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
$1.24M$1.03M$1.32M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам XMHQ и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		17.47%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between XMHQ and GRPM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between XMHQ and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и GRPM

Секторы
XMHQ
GRPM

Промышленность

30.2%
12.3%

Технологии

18.5%
20.8%

Здравоохранение

16.0%
19.0%

Финансовые услуги

15.1%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.1%

Энергетика

6.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

XMHQ
30.2%
GRPM
12.3%

Технологии

XMHQ
18.5%
GRPM
20.8%

Здравоохранение

XMHQ
16.0%
GRPM
19.0%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
GRPM
23.3%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
GRPM
13.1%

Энергетика

XMHQ
6.9%
GRPM
5.0%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
GRPM

-

Сырьевые материалы

XMHQ
1.5%
GRPM
3.8%

Коммуникационные услуги

XMHQ
1.4%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

XMHQ
1.1%
GRPM
2.6%

Недвижимость

XMHQ

-

GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с JHMM
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с EQWLGRPM с EUSA

Доходность на риск

XMHQ vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMHQ c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.55

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.26

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.18

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

9.47

-3.54

XMHQ vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и GRPM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-43.12%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.62%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.09%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-28.09%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-43.12%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.66%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и GRPM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.41%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.62%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.66%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

20.83%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.20%

-1.56%

Сравнение комиссий XMHQ и GRPM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и GRPM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GRPM в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.68%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and GRPM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (4.41%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 11.53% for GRPM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Quality Factor, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.35% for GRPM.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор