Сравнение XMHQ с GRPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).
XMHQ и GRPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или GRPM.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и GRPM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и GRPM
Основные характеристики
XMHQ:
-0.36
GRPM:
-0.47
XMHQ:
-0.38
GRPM:
-0.53
XMHQ:
0.96
GRPM:
0.93
XMHQ:
-0.33
GRPM:
-0.41
XMHQ:
-0.96
GRPM:
-1.19
XMHQ:
8.45%
GRPM:
9.70%
XMHQ:
22.72%
GRPM:
24.85%
XMHQ:
-58.19%
GRPM:
-43.12%
XMHQ:
-15.87%
GRPM:
-19.89%
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.98% соответственно.
XMHQ
-6.76%
-2.15%
-7.92%
-7.51%
17.59%
10.30%
GRPM
-10.35%
-6.40%
-12.36%
-12.01%
17.10%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и GRPM
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и GRPM
XMHQ
GRPM
Сравнение XMHQ c GRPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и GRPM
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности GRPM в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.57% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.20% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и GRPM
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и GRPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и GRPM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 13.64%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.