PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с GRPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index while GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.75%/yr vs 10.99%/yr for GRPM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.99% соответственно.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between XMHQ and GRPM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between XMHQ and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и GRPM

Секторы
XMHQ
GRPM

Промышленность

25.8%
10.0%

Здравоохранение

19.7%
12.3%

Финансовые услуги

15.1%
29.9%

Технологии

12.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Энергетика

6.7%
15.8%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XMHQ
25.8%
GRPM
10.0%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
GRPM
12.3%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
GRPM
29.9%

Технологии

XMHQ
12.1%
GRPM
16.6%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
GRPM
9.7%

Энергетика

XMHQ
6.7%
GRPM
15.8%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
GRPM
5.8%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
GRPM

-

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
GRPM

-

Недвижимость

XMHQ

-

GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSAGRPM с EQWL

Доходность на риск

XMHQ vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.51

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.22

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.19

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

9.42

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GRPM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и GRPM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-43.12%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.62%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.09%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-28.09%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-43.12%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-5.71%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и GRPM

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.45%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

16.05%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.90%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.25%

-1.55%

Сравнение комиссий XMHQ и GRPM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и GRPM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GRPM в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and GRPM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 10.99% for GRPM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.35% for GRPM.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор