Сравнение XMHQ с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
XMHQ и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или RFV.
Основные характеристики
| XMHQ | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.76% | 1.22% |
| Дох-ть за 1 год | 46.88% | 27.77% |
| Дох-ть за 3 года | 12.26% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.40% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.03% | 10.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 19.85% |
| Макс. просадка | -58.19% | -71.82% |
| Current Drawdown | -2.04% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и RFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и RFV
С начала года, XMHQ показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и RFV
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и RFV
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RFV в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.23% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и RFV
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и RFV
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.