Сравнение XMHQ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMHQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или XMMO.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и XMMO
Основные характеристики
XMHQ:
1.05
XMMO:
2.06
XMHQ:
1.55
XMMO:
2.88
XMHQ:
1.18
XMMO:
1.35
XMHQ:
1.85
XMMO:
4.42
XMHQ:
4.37
XMMO:
13.12
XMHQ:
4.36%
XMMO:
3.13%
XMHQ:
18.23%
XMMO:
19.95%
XMHQ:
-58.19%
XMMO:
-55.37%
XMHQ:
-8.75%
XMMO:
-8.54%
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 39.13%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.44% против 15.39% соответственно.
XMHQ
18.12%
-5.24%
1.83%
17.27%
15.46%
11.44%
XMMO
39.13%
-5.74%
9.34%
38.79%
16.34%
15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и XMMO
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и XMMO
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности XMMO в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.94% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.21% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и XMMO
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и XMMO
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 6.11% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.