Сравнение XMHQ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMHQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или XMMO.
Основные характеристики
| XMHQ | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.35% | 28.86% |
| Дох-ть за 1 год | 45.56% | 55.87% |
| Дох-ть за 3 года | 13.12% | 13.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.71% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 17.48% |
| Макс. просадка | -58.19% | -55.37% |
| Current Drawdown | -1.56% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и XMMO
С начала года, XMHQ показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.05% против 15.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и XMMO
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и XMMO
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XMMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и XMMO
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.