Сравнение XMHQ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMHQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или XMMO.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и XMMO
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 42.74%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.79% соответственно.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
XMMO
42.74%
2.49%
10.77%
56.93%
17.58%
15.79%
Основные характеристики
| XMHQ | XMMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 19.59% |
| Макс. просадка | -58.19% | -55.37% |
| Текущая просадка | -4.01% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и XMMO
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и XMMO
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности XMMO в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и XMMO
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и XMMO
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 5.77% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.