Сравнение XMHQ с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XMHQ и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или MDY.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и MDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и MDY
Основные характеристики
XMHQ:
-0.90
MDY:
-0.57
XMHQ:
-1.16
MDY:
-0.65
XMHQ:
0.86
MDY:
0.92
XMHQ:
-0.82
MDY:
-0.49
XMHQ:
-2.47
MDY:
-1.88
XMHQ:
7.25%
MDY:
5.59%
XMHQ:
20.00%
MDY:
18.58%
XMHQ:
-58.19%
MDY:
-55.33%
XMHQ:
-22.00%
MDY:
-21.52%
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность -13.55%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.12% соответственно.
XMHQ
-13.55%
-9.39%
-16.76%
-17.13%
19.26%
9.45%
MDY
-14.87%
-12.01%
-14.51%
-9.56%
16.21%
7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и MDY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и MDY
XMHQ
MDY
Сравнение XMHQ c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и MDY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности MDY в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 6.01% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.45% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и MDY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и MDY
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 9.57%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.