Сравнение XMHQ с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XMHQ и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или MDY.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и MDY
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.87% соответственно.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
MDY
16.95%
0.75%
7.35%
28.43%
11.46%
9.87%
Основные характеристики
| XMHQ | MDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 10.62 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 15.98% |
| Макс. просадка | -58.19% | -55.33% |
| Текущая просадка | -4.01% | -3.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и MDY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и MDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и MDY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MDY в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.11% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и MDY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и MDY
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.