Сравнение XMHQ с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
XMHQ и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или MDY.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и MDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и MDY
Основные характеристики
XMHQ:
1.21
MDY:
1.37
XMHQ:
1.77
MDY:
1.94
XMHQ:
1.21
MDY:
1.24
XMHQ:
2.16
MDY:
2.58
XMHQ:
4.54
MDY:
6.40
XMHQ:
4.90%
MDY:
3.40%
XMHQ:
18.30%
MDY:
15.92%
XMHQ:
-58.19%
MDY:
-55.33%
XMHQ:
-6.25%
MDY:
-4.33%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMHQ показывает доходность 3.91%, а MDY немного ниже – 3.78%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.82% соответственно.
XMHQ
3.91%
2.74%
2.30%
19.47%
15.73%
11.99%
MDY
3.78%
3.66%
6.77%
19.63%
10.73%
9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и MDY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и MDY
XMHQ
MDY
Сравнение XMHQ c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и MDY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности MDY в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.00% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и MDY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и MDY
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.