PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMHQ с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с MDY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

XMHQ и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или MDY.

Корреляция

Корреляция между XMHQ и MDY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

-0.11

MDY:

0.18

Коэф-т Сортино

XMHQ:

0.01

MDY:

0.40

Коэф-т Омега

XMHQ:

1.00

MDY:

1.05

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

-0.10

MDY:

0.15

Коэф-т Мартина

XMHQ:

-0.27

MDY:

0.48

Индекс Язвы

XMHQ:

8.98%

MDY:

7.74%

Дневная вол-ть

XMHQ:

22.87%

MDY:

21.91%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

XMHQ:

-8.22%

MDY:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.67% соответственно.

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.58%

5 лет

18.98%

10 лет

11.14%

MDY

С начала года

-0.58%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-3.03%

1 год

3.82%

5 лет

15.87%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMHQ и MDY

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMHQ и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMHQ c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и MDY

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности MDY в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.25%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и MDY

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и MDY

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...